风险管理控制“三级跳”

2014-02-24 11:24:07 来源：风控网 浏览：217次

　　下半年以来，A股市场持续宽幅震荡，市场的持续调整使基金业绩大幅“缩水”，成功抗跌的基金寥寥无几。业内人士认为，市场将维持震荡向上走势，在此环境下，基金自身的风控管理控制设置非常关键。

　　据悉，正在发行的光大保德信动态优选灵活配置混合型基金可以根据市场动态进行仓位优化，通过对整个投资流程的事前、事中和事后各个投资环节进行风险的严格控制，以求达到“抗震避险”的目的。有市场人士认为，该基金的风险管理控制环节就好比一个“三级跳”项目，在每一跳要有一个完美助跑速度和蓄力过程才能跳出好成绩。

　　“第一跳”即通过建立严格的股票库管理制度，建立两级投资授权制度，确保集体决策、分层授权，来有效控制研究不足或失误所带来的风险管理(风控网)。光大保德信动态优选基金通过建立这种选股机制，控制风险以求避免选股偏差而踏错市场节奏。

　　“第二跳”即通过风险评估工具和指标体系控制风险。据光大保德信相关人士介绍说，为了控制动态优选基金运作中出现的潜在风险，公司特别引入了资产配置小组，通过资产配置小组，严密跟踪分析反映宏观经济运行的各项指标及证券市场层面的指标，进而为光大保德信动态优选基金的资产配置决策提供支持。

　　“第三跳”即通过建立风险管理控制报告制度，并在风险报告基础上，结合绩效评估和市场预期，对投资组合进行及时调整。

　　业内人士表示，通过对风险管理控制的事前、事中、事后的划分使得光大保德信动态优选基金对风控环节的把握可能更加有效，而该基金团队协作大大提高了风控的及时性，将风险控制“三级跳”的速度感显露无遗

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